ATR STOCHASTICS indicator

 

ATR Stochastics

 

 

Een van de belangrijkste oorzaken waardoor de Stochastics-indicator alle kritiek uit het verleden heeft doorstaan, is dat de indicator zo goed oogt. De Stochastics maakt mooie bewegingen die inderdaad vaak corresponderen met toppen en bodems in de grafiek. Het onderscheid dat hij echter maakt tussen verschillende koerssituaties, en dan vooral in volatiele en niet-volatiele perioden is zeer magertjes.

Het probleem is dus dat hij heel wat signalen geeft in trendende alsook in niet trendende markten.

Idealiter is een indicator die:

1. op dezelfde gedachte is gebaseerd als de Stochastics;
2. een onderscheid maakt tussen volatiele en rustige perioden,
3. waarbij de overbought- en oversoldniveaus in de banden liggen van een normale verdeling.

De oorspronkelijke Stochastics laat procentueel zien waar de slotkoers ligt ten opzichte van de high en de low over die periode. In de nieuwe indicator meten we dit in volatiliteitseenheden. De meest gebruikte maatstaf hiervoor is de Average True Range (ATR).

De nieuwe indicator ATR Stochastics bepaalt de afstand in ATR tussen high en low over een periode van vijf dagen. Vervolgens wordt bepaald hoeveel ATR-eenheden de slotkoers afligt van de low van deze periode. Vervolgens bepalen we hoeveel ATR-eenheden de koers is gestegen of gedaald ten opzichte van het midden van de totale range (high-low).

AttachmentSize
ATR_Stochastics.ctl2.38 KB
ATR_Stochastics.zip740 bytes